Setenil esta enclavado en el nordeste de la provincia de Cádiz, en plena Sierra, pertenece al grupo de los llamados Pueblos Blancos de la Serranía Gaditana, y muy cerca del Parque Natural Sierra de Grazalema, constituye uno de los principales destinos turísticos de la serranía por la extrema belleza de su casco urbano y la originalidad de su entramado y de la disposición de sus casas, unas bajo la roca y otras sobre ésta, confiriendo al pueblo una disposición con diferentes niveles en altura.
Su término municipal está situado al nordeste de la provincia, en la continuación de la Depresión de Ronda, y presenta un paisaje de suaves ondulaciones de cultivos de cereal y olivos, atravesado por el río Guadalporcún.
El pueblo se ubica en una pendiente que baja desde el Castillo al lado del curso del río. Su principal atractivo lo constituye el entramado urbano por su belleza y originalidad, sobre todo la parte baja, en la que las casas aprovechan, a modo de viviendas semitrogloditas, el abrigo de las rocas del tajo creado por el río. Tienen interés también el Castillo fortaleza y la Iglesia de la Encarnación.
Setenil es uno de esos pueblos cuyos orígenes resulta un enigma. Sus cuevas nos retrotraen a la prehistoria, posiblemente, sus primitivos pobladores las utilizaron como refugio natural. De la dominación remana queda constancia en Laccipo. No obstante, es en la época bajo medieval cuando data el primitivo asentamiento urbano en el mismo lugar que el actual.
La conquista de la villa era fundamental para la Corona en su avance hacia Granada., con Juan II de Castilla se produce el primer sitio, sin éxito, después de este momento se producirán seis sitios mas, siendo el último, el 21 de Septiembre de 1484, el que conduce a la victoria.
El principal atractivo de este pueblo es el propio municipio, debido a su originalidad de calles estrechas de elevadas pendientes adaptándoseal curso del Guadalporcún, lo que le confiere una singular disposición con diferentes niveles de altura. En la parte baja los vecinos aprovecharon el tajo creado en la roca por el río para construir sus casas.
Esta villa es un excepcional ejemplo de un tipo de vivienda denominado “abrigo bajo rocas” que, a diferencia de otras construcciones semitroglodíticas desarrolladas en Andalucía, no excava la roca, sino que se limita a cerrar la pared rocosa y desarrolla la vivienda de forma longitudinal.
En la parte más elevada se encuentran los edificios de mayor interés histórico: la iglesia mayor, los restos del castillo (el torreón del homenaje y las murallas), y la antigua casa consistorial que alberga un impresionante artesonado de tracería mudéjar.